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Interessado Visite sucuri / website-firewall Copyright 2016, Sucuri LLC. Todos os direitos reservados. Termos de Serviço Política de Privacidade Perguntas cloudproxy sucuri Arbitragem Estatística no Mercado de Ações dos EUA Marco Avellaneda Universidade de Nova York (NYU) - Instituto Courant de Ciências Matemáticas Finanças Conceitos LLC Jeong-Hyun Lee Universidade de Nova York (NYU) - Instituto Courant de Ciências Matemáticas Nós estudamos Estratégias de arbitragem estatística conduzidas por modelos em ações dos Estados Unidos. Os sinais de negociação são gerados de duas maneiras: usando a Análise de Componentes Principais e usando ETFs setoriais. Em ambos os casos, consideramos os resíduos ou componentes idiossincráticos dos retornos de ações e os modelamos como um processo de reversão de média, o que leva naturalmente a sinais de negociação contraria. A principal contribuição do artigo é o back-testing e comparação de estratégias baseadas em PCA e ETF neutras em relação ao mercado, no amplo universo de ações norte-americanas. Os back-testing mostram que, após a contabilização dos custos de transação, as estratégias baseadas em PCA têm um rácio anual médio de Sharpe de 1,44 no período de 1997 a 2007, com um desempenho muito mais elevado antes de 2003: durante 2003-2007, a proporção média de Sharpe de As estratégias baseadas em PCA foram apenas 0,9. Por outro lado, as estratégias baseadas em ETFs alcançaram um índice de Sharpe de 1,1 entre 1997 e 2007, mas experimentam uma degradação semelhante do desempenho após 2002. Introduzimos um método para levar em conta a informação diária do volume de negociação nos sinais (usando o tempo de negociação como Oposto ao tempo do calendário), e observar melhorias significativas no desempenho no caso de sinais baseados em ETF. As estratégias da ETF que utilizam informações de volume alcançam uma proporção de Sharpe de 1,51 de 2003 para 2007. O artigo também relaciona o desempenho das estratégias de arbitragem estatística de reversão média com o ciclo do mercado de ações. Em particular, estudamos detalhadamente o desempenho das estratégias durante a crise de liquidez do verão de 2007. Obtemos resultados consistentes com Khandani e Lo (2007) e validamos sua teoria de desenrolamento para o levantamento quantitativo de agosto de 2007. Número de páginas em PDF Arquivo: 47 Data de publicação: 30 de junho de 2008 Última revisão: 5 de agosto de 2008 Citação Sugerida Pessoas que baixaram este documento também baixaram: 1. Revisão de Arbitragem Estatística, Cointegração e Multivariada Ornstein-Uhlenbeck Attilio Meucci 2 Arbitragem Estatística Diversificada: Combinando Dinamicamente a Reversão Média e Estratégias Momentum Por James Velissaris 3. Negociação de Pares: Desempenho de uma Regra de Arbitragem de Valor Relativo Por Evan Gatev. William Goetzmann. Pessoas que baixaram este documento também descarregaram: 1. Análise de Arbitragem Estatística, Cointegração e Multivariada Ornstein-Uhlenbeck Por Attilio Meucci 2. Arbitragem Estatística Diversificada: Combinação Dinâmica da Reversão Média e Estratégias Momentum Por James Velissaris 3. Pares Trading: Desempenho de um Relative Valor Arbitragem Regra Por Evan Gatev. William Goetzmann. 4. Estratégias de Força Relativa para Investir Por Meb Faber 5. Uma Abordagem Quantitativa para Atribuição de Ativos Táticos por Meb Faber 6. Pares de Alta Freqüência Negociando com Títulos do Tesouro dos EUA: Riscos e Recompensas para Fundos de Hedge Por Purnendu Nath 7. Exercícios em Risco Avançado e Carteira 9. Arranque Absoluto: Uma Estratégia Baseada em Regras Simples e uma Sobreposição de Tendência Universal por Gary Antonacci 10. O Altifalante Cointegration: Índice Avançado (ARPM) com Soluções e Código por Attilio Meucci Tracking and Long-Short Equity Market Neutral Strategies Por Carol Alexander e Anca Dimitriu Recursos hídricos A água é essencial para a vida e desempenha um papel vital no bom funcionamento dos ecossistemas da Terra. A poluição da água tem um impacto sério em todas as criaturas vivas, e pode afetar negativamente o uso da água para beber, necessidades domésticas, recreação, pesca, transporte e comércio. Água potável Aprenda sobre seu abastecimento de água potável, como monitorar sua qualidade e como ajudar a mantê-lo limpo. Relatórios de Confiança do Consumidor - Relatórios anuais de qualidade da água dos sistemas de água da comunidade. Home Water Testing - Este folheto pode ajudá-lo a decidir se sua água precisa ser testada profissionalmente. Saiba mais sobre a água potável - As fontes de nossa água potável estão constantemente sob cerco de eventos naturais e atividades humanas. Poços de água potável privados - Se sua família recebe água potável de um poço privado, você sabe se sua água é segura para beber Quais são os riscos de saúde que você e sua família podem enfrentar Onde você pode ir para ajudar ou aconselhar Proteja a fonte de sua água potável - As comunidades podem assumir um papel activo na protecção da água de origem contra a contaminação. Chumbo em Água Potável - Informações básicas sobre como o chumbo entra na água potável, efeitos sobre a saúde, o que você pode fazer e como exigimos que os estados e os serviços públicos protejam a água potável Resiliência à Água Baseada na Comunidade - Preparar e recuperar de interrupções de serviço de água. Esgoto Saiba como poluentes podem entrar no abastecimento de água, e ações ou tratamento para removê-los. Corpos de água Saiba mais sobre o trabalho da EPA para proteger e gerenciar os recursos hídricos eo que você pode fazer para ajudar. A poluição dos nutrientes, um dos problemas ambientais mais difundidos, caros e desafiadores da América, é causada pelo excesso de nitrogênio e fósforo no ar e na água . Os rios e córregos Hidrográficos - A área que drena para uma via navegável comum, como um riacho, lago, estuário, pantanal, aquífero, ou mesmo o oceano. Zonas húmidas - Áreas onde a água cobre o solo, ou está presente na superfície do solo ou perto dela durante todo o ano ou durante períodos variados durante o ano, inclusive durante a estação de crescimento. Qualidade da água Descubra se as águas perto de você são limpas e seguras para atividades como natação e pesca. Fechamentos da praia - mostra o monitoramento da praia e os dados da notificação relatados por estados, territórios, e tribos. Advisories de Peixes - Um compêndio de informações sobre avisos de peixe emitidos localmente e orientações de alimentação segura. Pesquisas Nacionais de Recursos Aquáticos (NARS) - Programas colaborativos entre EPA, estados e tribos, projetados para avaliar a qualidade das águas costeiras, lagos e reservatórios, rios e riachos da nação, e as áreas úmidas usando um projeto de levantamento estatístico. Como s My Waterway - Veja se o seu canal de água local foi verificado para a poluição, o que foi encontrado, eo que está sendo feito. O que você pode fazer Leia sobre ações que você pode tomar para proteger a água em casa e em sua comunidade. Encontre projetos saudáveis de bacias hidrográficas em sua área - Saiba mais sobre oportunidades para se envolver em atividades como monitoramento voluntário de água, limpeza de rios e marcação de drenagem de tempestade. Preparação para Desastres - Desastres naturais, como furacões e inundações podem interromper seu abastecimento de água potável e seus sistemas de eliminação de águas residuais. Aprenda alguns dos problemas que você pode enfrentar para se preparar para, durante e após um evento que ameaça diretamente a sua saúde ea saúde de sua família. Proteja a Água da Fonte - Envolva-se para manter os poluentes fora da água potável em sua comunidade. Manter seu sistema séptico - se você não está mantendo corretamente seu sistema séptico, você não está somente ferindo o ambiente, você está pondo a saúde da sua família em risco e pode nivelar milhares de dólares abaixo do dreno. Impedir o escoamento poluído - o que você pode fazer para evitar a poluição causada pela precipitação ou snowmelt movendo-se sobre e através do chão. Monitoramento de Voluntários - Em todo o país, voluntários treinados estão monitorando a condição de seus rios, lagos, estuários e áreas úmidas locais. WaterSense - Economize água e proteja o meio ambiente, escolhendo produtos com marca WaterSense em sua casa, quintal e negócios e tomando medidas simples para economizar água a cada dia. Entre em contato conosco para fazer uma pergunta, fornecer feedback ou relatar um problema.
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